到期日期权交易策略
对期权交易者而言，没有波动也就没有这个市场了。换言之，期权交易的就是标的资产在未来一段时间的波动。为了理解这点我们看下看涨期权的b-s定价公式： 其中包含五个参数：s为股票的即期价格，x为期权行权价格，t为期权的到期时间，σ为标的资产价格的 作者：王勇 格上私募圈 来源：期权交易者学会（ID：optionstrader） 常见期权策略一览 常见期权策略的应用场景及时间特征 1、买入看涨期权（Long Call） 使用场景： （1）对后市看涨。认为后预期越牛，就可以越虚值的看涨期权。 （2）作为标的资产（股票、期货）的替代品。 随着合约接近到期日，时间价值会加速衰减。相比看涨期权，看跌期权的时间衰减会略微慢一点。 5. 卖出持股看涨期权(Covered Call) 卖出持股看涨期权策略是指投资者卖出(开立)一份看涨期权合约，同时持有标的股票同等数额的股份。 期权到期日的行权操作时间一般会晚于最后交易日的交易时间。大商所豆粕期权交易规则（草案）规定，期权到期日当日，投资者在交易结束后仍有
期权价格及波动率计算器. 免责声明：期权价格及波动率计算器旨在帮助投资者了解期权定价原理，在任何情况下不构成本网站的投资建议。对依据或者使用相关分析所造成的一切后果，本网站不承担任何法律责任。
期权组合Package 指将期权在到期日、数量、行权价和期权类型作以组合，形成新的金融工具．以达到规避风险、保值增值的目的 权银河银河期货期权部倾力打造的专业期权品牌。为投资者提供期权基础知识、期权策略等专业定制化服务 二元期权的交易策略, 二元期权合约是一个简单的是否判断题，投资者可以在某个市场上进行操作，或者根据自己对某些事件性冲击来临前的判断做出投机性的交易，当然必须还要加上个时间限度。 二元期权比期货或者场内期权要简明些，因为每份合约的结算价要么是0，要么是100美元。 期权垂直套利是利用具有相同标的资产和相同到期日而不同行权价的期权之间出现的短时价差机会进行套利的期权交易策略。 之所以称为"垂直套利"，是因为该策略除履约价格外，其余都是相同的，而履约价格及其反映的权利金在期权行情表上是垂直排列的。
买入宽跨式策略：买入一份行权价为k1的认沽期权，同时买入一份相同到期日，行权价为k2的认购期权。 适用于波动率较大、行情方向不明确的市场。当股价大幅上涨和下跌时，投资者都能从中获利，且损失有限、收益无限。
期权价差交易策略（基础篇） 何为价差？ 价差是指将两个或多个同一类期权组合在一起的交易策略。. 1.牛市价差Bull Spread 假如投资者预期标的资产价格在未来会以一定幅度上涨，但他想稳中求胜。 期权子网站 - szse.cn 三、认购期权权利方通过行权得到的合约标的在行权交收日下一交易日起可以卖出。 四、中国结算将于到期日日终自动解除跨式空头策略、宽跨式空头策略。 请各期权经营机构加强风险管理，做好投资者合约到期及行权提醒工作。 特此公告 . 深圳证券交易所 期权策略 - 中国金融期货交易所 期权策略 欢迎 假设您的想法正确，在期权到期日，沪深300指数的价格是2000点，那么理性的投资 您也可以在到期日之前的交易时间将 期权在市场中对冲掉。 实际上，在到期日此期权价值10000元（100点乘以合约乘数100元）。
【如何灵活运用备兑期权交易策略】2020年5月21日，上海证券交易所和中证指数有限公司正式发布上证50备兑策略指数，该指数是国内首只基于期权组合策略的指数，用来帮助投资者跟踪上证50指数相关备兑策略的表现。（期货日报）
买入看跌期权从理论上来说，风险有限，潜在收益无限，但实际上从胜率角度来说还是比较低的，而且它面对一个巨大的对手就是时间，随着期权到期日的不断临近，期权的价值会不断受到耗损。 什么时候使用买入看跌期权的策略呢？最好的时机有两个： 期权的理论价值受不同的因素所影响。这些因素包括股票价格/指数水平、行权价、波动率、利率及到期日等。
浅析期权到期日交易策略_股票频道_证券之星
基本概念; 期权价值; 投资风险; 期权应用; 投资策略; 与其他产品的区别; 发展与现状 (2)、合约标的：个股期权合约标的为在交易所上市挂牌交易的单只股票或ETF。 (3) 、合约到期日：是合约有效期截止的日期，也是期权买方可行使权利的最后日期。